Slovníky
První Standardní deviace
Oblast, ve které se teoreticky bude cena podladového aktiva pohybovat s 68% pravděpodobností do expirace opce.
Výpočet: 1SD = cena akcie x volatilita x druhá odmocnina z (kalendářní dny do expirace opce/365.5)
Zpět na Opce.
Výpočet: 1SD = cena akcie x volatilita x druhá odmocnina z (kalendářní dny do expirace opce/365.5)
Zpět na Opce.
Příbuzné stránky
- Druhá Standardní deviace (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Hodnota opce (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Evropský typ opcí (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Americký typ opcí (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Put opce (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Call opce (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Druhy opcí (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Den expirace (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Podkladové aktivum (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Faktory ovlivňující cenu opce (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
- Časový rozklad (slovník Opce) - Slovníky finančních a ekonomických pojmů na Kurzy.cz
